스토캐스틱 Stochastics과 RSI 계산 방법

 

저의 경우 기술적 지표 Stochastic 스토캐스틱은 RSI나 PSAR을 같이 참고합니다.

스토캐스틱은 과매수 및 과매도 상태를 파악하는 데 도움이 되지만,

다른 보조지표와 같이 참고해서 사용해야 매수. 매도 진입시점 파악하기가 더 좋은 것 같습니다.

 

 

RSI는 상대강도지수(Relative Strength Index)의 약어로, 매수세와 매도세의 강도를 파악할 수 있는 지표이고

PSAR(Parabolic Stop and Reverse)는 상승추세, 하락추세를 파악하는 지표입니다.

 

지금까지는 증권사 HTS에서 제공하는 지표를 사용해왔는데 

그 값이 어떻게 계산되는지가 궁금해졌습니다.

 

증권사마다 기준으로 하는 값이 다른지 그 값들이 조금씩 다르게 나오지만

기본적인 계산 방식을 이해한다는 측면에서는 도움이 될 것 같습니다. ^^ 

 

스토캐스틱 stochastics 구하는 과정

 

스토캐스틱 값은 0에서 100까지의 범위에서 움직이며 과매수 및 과매도 상태를 파악하는 데 도움이 됩니다.

• 과매수 구간 :  80 이상
• 과매도 구간 :  20 이하

 

(가정)

 

 5일간의 종가가 100, 105, 110, 108, 102라고 하고

최고가는 110이고 최저가는 100 이라고 가정

 

1. stochastics(5,3)으로 설정시 %K , %D 값 계산 방법

fastk_period가 5이므로, %K 값은 최근 5일간의 주가 움직임을 기반으로 계산됩니다.

slowk_period가 3이므로, %D 값은 최근 3일간의 %K 값의 평균으로 계산됩니다.

 

%K = (현재 종가 - n일간의 최저가) / (n일간의 최고가 - n일간의 최저가) * 100

      => 현재종가가 기간중 최고가 이면 100이 나오겠네요 ^^

%D = %K의 m일 이동평균 

 

%K = (102 - 100) / (110 - 100) * 100

%K = 20.0

 

%D = (20.0 + 이전 %K 값 + 이전 %K 값) / 3

예를 들어, 이전 %K 값이 60.0, 70.0이라면

%D

= (20.0 + 60.0 + 70.0) / 3 %D = 50.0 

 

RSI 구하는 과정

 

RSI 값은 0에서 100까지의 범위에서 움직이며 과매수 및 과매도 상태를 파악하는 데 도움이 됩니다.

• 과매수 구간 :  70 이상
• 과매도 구간 :  30 이하

1. RSI(5)으로 설정시 RSI 값 계산과정

(가정)

 

 5일간의 종가가 100, 110, 105, 95, 101 

 

상승분: 10, -5, -10, 5

하락분: 0, -5, 10, -5

상승분 평균값은 (10 + 0 + 0 + 6) / 4 = 16/4 = 4,

하락분 평균값은 (0 + 5 + 10 + 0) / 4 = 15/4 = 3.75

 

RS = 상승분평균/하락분평균 = 1.06

RSI = 상승분평균 / (상승분평균+하락분평균) = RS / (1+RS) = 0.51 (백분율로 할 경우 51%)

 

즉, 최근 5일간의 종가 데이터를 기반으로 계산한 RSI 값은 51%입니다.

이 값이 70 이상이면 과매수 상태, 30 이하면 과매도 상태로 판단할 수 있습니다.

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https://datawith.tistory.com/78

주식차트 보조지표 - 스토캐스틱 (Stochastic), 파라볼릭 (PSAR)

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