국내지수옵션 가격과 거래량 상관관계 테스트 1차

 

 

평소에 국내 옵션가격이 거래량과 어떤 관계가 있는지 궁금했는데 요즘 비교적 시간이 나길래

이번에 스터디하면서 데이터를 한번 돌려봤어요.

오늘은 첫 시도로  

 

국내지수옵션의 가격과 거래량과의 상관관계 테스트

 

 

주식의 경우도 마찬가지지만 가격이 낮을수록 거래량이 많고 높은 가격의 주식은 거래량이 적으니까 

일단 옵션가격이 높은것들은 당연히 거래량과 반비례할 것이라는 추론을 갖고 시작해 보았습니다.

 

• 분석대상 4월물의 3개월간의 전체 지수옵션종목에 대한 일봉 종가와 거래량
• (필터조건 : 기간 내 전체거래량합계> 10,000 계약 )
• 분석구간 : 가격은 12 이하이고 가격을 0.5 구간별로  분류

 

결과는 예상과 좀 다르네요.

 

[ 테스트 결과 ]

가격  0.5 이하 :  거래량과 상관계수가 마이너스 값이고 

가격 0.5 초과 ~3.5 이하 : 상관계수가 플러스 값 

그런데 특이한것은 가격이 대략 7 구간, 9.5 구간에서 플러스값이 나옵니다.

 

 

3개월 일봉 데이터 기준 상관관계

낮은 지식이지만 나름대로의 뇌피셜을 풀어보면 

 

첫 번째  :  가격 변동에 따라 투자자들이 매매 포지션을 조정 또는 청산하는 구간일지도...

두 번째 :   그 구간에서 지지선 또는 저항선을 형성하는 구간일지도...

세 번째 :    스프레드 전략을 사용하는 구간일지도...

 

 

하지만 전체적으로 상관계수값이 중요한 의미를 갖기에는 너무 낮기때문에

 다음에 다른월물도 유사한 결과가 나오는지 테스트해봐야겠습니다.

 

참고로 동일월물의 동일대상의 3분 봉차트 1개월 분을 가지고 상관관계 그래프를 그려보니 다음과 같이 나오는데

여기서 0.5 이하가격물이 양수값이 나오는 현상에 대해서는

다른 테스트 결과를 보고나서 다시 한번 고민해볼 숙제로 남겨놔야 할것 같습니다. ^^

 

 

3분봉 데이터 기준 가격대별 거래량 상관관계

 

 

 

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