가격과 거래량1 국내지수옵션 가격과 거래량 상관관계 테스트 1차 평소에 국내 옵션가격이 거래량과 어떤 관계가 있는지 궁금했는데 요즘 비교적 시간이 나길래이번에 스터디하면서 데이터를 한번 돌려봤어요.오늘은 첫 시도로 국내지수옵션의 가격과 거래량과의 상관관계 테스트 주식의 경우도 마찬가지지만 가격이 낮을수록 거래량이 많고 높은 가격의 주식은 거래량이 적으니까 일단 옵션가격이 높은것들은 당연히 거래량과 반비례할 것이라는 추론을 갖고 시작해 보았습니다. 분석대상 4월물의 3개월간의 전체 지수옵션종목에 대한 일봉 종가와 거래량 (필터조건 : 기간 내 전체거래량합계> 10,000 계약 )분석구간 : 가격은 12 이하이고 가격을 0.5 구간별로 분류 결과는 예상과 좀 다르네요. [ 테스트 결과 ]가격 0.5 이하 : 거래량과 상관계수가 마이너스 값이고 가격 0.5 초과.. 2025. 4. 25. 이전 1 다음 728x90
