나는 터틀 트레이딩 매매로 수익을 낼 수 있는 투자자인가?

 

 

오늘 도서관에서 빌린 터틀트레이딩 책을 읽고 나서

내가 지금 백테스트를 통한 최적화된 매매방법을 찾고 있는 과정이

시간을 허비하는 과정이 아니라

토끼와 거북이 동화에 나오는 거북이처럼

느리기는 하지만 그래도 마지막에는 

 

이기는 투자, 승률을 높이는 투자를 하기 위한 필수 과정임을 다시 한번 확인했다.

 

터틀 트레이딩

 

터틀트레이딩 책내용 : 

 

1983년, 트레이더 리처드 데니스가 20여 명의  다양한 배경을 가진  일반인을 모집해

자신의 매매 전략을 가르쳤고 터틀이란 불린 이들은

단 몇 주간의  짧은 훈련 기간 동안 데니스의 엄격한 규칙 기반의 추세 추종 시스템을 배웠고

훈련을 마친 뒤 이들은 각각 백만 달러의 투자금을 배정받아

이익이 나면 15%는 수련생 85%는 리처드 데니스 가져가는 구조로 실제 자금으로 거래를 시작했다

이 실험결과 대성공을 거두며 리처드 데니스와 그의 터틀(Turtle) 트레이더들이 5년간 약 1억 달러 이상의 수익수억 달러의 수익을 올렸고

이는 평균적으로 연 80~100% 수익률을 기록한 것으로 알려졌다

 

내가 책을 읽으며 눈에 들어온 부분 중에 하나는 리처드 데니스가 일반인을 선발하는 과정에서 질문한 내용들이었다

 

일단 예, 아니오로 답하는 질문들에는 

1. 시장은 예측 가능하다고 생각하는가?
2. 가격은 기본적인 가치(펀더멘털)로 인해 움직인다고 생각하는가?
3. 가격은 무작위로 움직인다고 생각하는가?
4. 성공적인 트레이더는 반드시 높은 승률을 가져야 한다고 생각하는가?
5. 자신의 거래 성과를 향상하기 위해 시장 뉴스를 참고해야 한다고 생각하는가?
6. 하루나 일주일 단위로 시장의 방향을 예측할 수 있다고 생각하는가?
7. 트레이딩은 ‘저점 매수 고점 매도’로 수익을 내야 한다고 생각하는가?
8. 성공적인 트레이딩은 아주 복잡한 모델이 필요하다고 생각하는가?
9. 모든 거래는 정밀한 분석 후에 이뤄져야 한다고 생각하는가?
10. 트레이딩 시스템은 감정이 개입되어야 더 잘 작동한다고 생각하는가?
11. 시장 변동성은 위험하므로 피해야 한다고 생각하는가?
12. 시장에서 오래 살아남으려면 손실을 피해 다녀야 한다고 생각하는가?
13. 수익이 난 포지션은 빨리 챙기고 손실 포지션은 기다리는 게 좋다고 생각하는가?
14. 시장 평균 이상의 수익률을 꾸준히 낼 수 있다고 믿는가?
15. 단기 거래는 장기 거래보다 안전하다고 생각하는가?
16. 자신의 판단이 시장보다 중요하다고 생각하는가?
17. 같은 거래를 반복하는 것은 비효율적이라고 생각하는가?
18. 좋은 트레이더는 직관을 따라야 한다고 생각하는가?
19. 백테스트나 시스템화보다 실제 경험이 더 중요하다고 생각하는가?

 

한 문장으로 답해야 하는 서술적 질문들 (위의 번역판에 나오는 질문들)

 

1. 좋아하는 책이나 영화는 무엇이며, 그 이유는?
2. 존경하는 역사적 인물은 누구이며, 그 이유는?
3. 이 분야(트레이딩)에서 성공하고 싶은 이유가?
4. 위험을 무릅쓴 일과 그 이유는?

 

 

이런 질문들은 정답이 따로 있는 것은 아니지만,

데니스의 트레이딩 철학과 부합하는 관점을 갖고 있는지를 평가하는 게 목적이었다면

 

과연 나는 터틀트레이딩 면접에 통과할 수 있는 사람인가?

라는 질문을 던져 본다. ^^

 

 

터틀 트레이딩에서 말하는 핵심 시스템 매매 전략은?

 

항목	시스템 1 (S1) 전략	시스템 2 (S2) 전략
전략 유형	단기 추세 추종	중장기 추세 추종
진입 조건	20일 최고가 돌파	55일 최고가 돌파
청산 조건	10일 최저가 돌파	20일 최저가 돌파
재진입 제한	최근 20일 내 동일 상품 진입 이력 있으면 진입 금지	동일
진입 가격	조건 충족 다음 날 시가	동일
청산 가격	청산 조건 발생 다음 날 시가	동일

 

수익의 대부분은 몇 번의 큰 거래에서 나온다

100번 거래 중 수익의 70~80%가 상위 10건 이내 거래에서 발생

손실은 작고 자주, 수익은 크고 드물게 

 

터틀 트레이딩 결론 및 조언

 

터틀 트레이딩은 마법이 아닌 확률 게임에 충실한 방법론으로 핵심은 다음 세 가지 

 

1. 규칙을 만들고

2. 지키고

3. 지속적으로 개선 

 

 

이건 내가 백테스트를 해야하는 바로 그 이유였다.

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