주식차트 보조지표 - 스토캐스틱 (Stochastic), 파라볼릭 (PSAR)

 

 

바로 이전에 기술적 분석을 위하여 사용되는 보조지표 중 MACD, RSI 그리고 이동평균선을 간략하게 정리해 봤고 이번에는 스토캐스틱 (Stochastic) 지표와 파라볼릭 지표(PSAR) 핵심을 정리해보려고 합니다.

 

한 10년전쯤 제가 이 분야에 관심이 생기면서 어렵게 부탁해서 슈퍼개미 한 분을 만났는데

이분은 TV나 유튜브같은 활동은 전혀 안 하시고 아주 조용히 혼자서 전업투자 하시는 분입니다.

작년에도 엄청난 수익을 거두셨더라구요.

 

그런데 그때 제가 그분에게 질문했던 것 중 하나가 보조지표는 어떤 것을 사용하시냐고 했더니

그분은 스토캐스틱 하나만 참고하신다고 하더라고요. 그리고 매매 타이밍은 일 년에 두세 번 정도라고...

 

이제 본론으로 들어가 볼까요.

 

스토캐스틱 (Stochastic) 

 

스토캐스틱(Stochastic)은, 일정기간 동안의 최고가와 최저가 범위 내에서 현재 주가가 어느 정도 위치에 있는지를 표시하여 강세장인지 약세장인지를 판단하는 지표입니다.

 

% K가 80% 위로 올라갈 때를 과매수 구간이라 하고, 20% 밑으로 하락할 때를 과매도 구간이라고 간주됩니다.

그러나 변동성이 큰 외환시장에서는 95% 이상을 과매수 구간으로, 5% 아래를 과매도 구간으로 해석하는 경우도 있고  처음 이지표를 만든 죠지 레인은 초기에 15%와 85%를 과매수, 과매도 구간으로 설정하였다고 합니다.

 

1. 스토캐스틱 계산 방법

1) fast Stochastic

• % K (Stochastic N)  = (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)
• % D (slow % K)

2) slow Stochastic

• %K : fast stochastic의 % K의 m 일 이동평균선
• % D : fast stochastic의 % D의 m 일 이동평균선

 

2. 스토캐스틱 설정 

주로  사용하는 stochastic 은 slow stochastic이며 사용된 파라미터는 (N, n, m)으로 표현하며

(5, 3, 3), (10, 6, 6), (20, 12, 12) 등 사용자의 매매 성향에 따라 세팅하여 사용합니다.

 

스토캐스틱 지표는 파라미터를 단기로 설정하느냐 장기로 설정하느냐에 따라 장단점이 있습니다.

단기로 설정할수록 가격 변화에 민감해서 워낙 변화가 심하고 속임수 신호가 많고

장기로 설정하면 장기 모멘텀을 파악할 수 있기에 좋지만 후행성을 갖기에 신호가 늦다는 단점이 있습니다.

 

stochastic 지표

 

 

 

파라볼릭 SAR (PSAR) 

 

PSAR(Parabolic Stop And Reversal)는 추세 전환 신호를 포물선 형태로 나타낸 지표입니다.

 

1. PSAR 계산 방법

 

• 금일 PSAR = 전일 PSAR+(AF * (EP - 전일 PSAR))
• AF = 가속 변수
• EP = 상승 시 - 신고가, 하락 시 - 신저가

 

2. PSAR 설정

SAR(AF, MaxAF)

기본 설정된 수치는 AF =0.02, MaxAF =0.2

 

AF 크기가 커지면 주가에 민감해지고 작아지면 덜 민감해지는데 이것은 곧 크게 쓰면 수많은 휩쏘(거짓신호)가 발생하고 작게 쓰면 추세 변화 대응에 늦은 경향이 있으므로 각자 에게 맞는 적절한 값을 찾는 것이 방법입니다.

 

 

PSAR 설정

 

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https://datawith.tistory.com/77

주식차트 보조지표 설정 - MACD, RSI, 이동평균선 활용

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