주식이나 선물거래를 하다 보면 가장 많이 느끼는 것이 거래량이 정말 중요합니다.
대부분의 보조지표가 후행성이지만 거래량은 주가의 선행지표 성격을 가지고 있다고 합니다
OBV(On Balance Volume) 보조지표는 거래량에 대한 지표로
주가는 일반적으로 매수세가 많으면 주가가 상승하고 매도세가 많으면 하락한다는 원리와
"거래량은 주가의 그림자" 라는 원리에 이론적인 배경을 두고 고안된 지표입니다.
OBV(On Balance Volume)
1. OBV 수식
전일에 비해 주가가 상승한 날의 거래량을 OBV에 더하고 하락한 날의 거래량은 OBV에 빼는 방식으로 계산합니다
- 전일종가 < 당일종가 : 전일 OBV + 거래량
- 전일종가 > 당일종가 : 전일 OBV - 거래량
2. OBV 해석
주로 다이버전스를 활용하여 매매에 활용합니다
- 주가가 계속 하락하고 있지만 OBV는 직전 저점 수준 이하로 떨어지지 않고 횡보를 할 경우 매집 활동 예상
- 주가가 계속 상승하고 있지만 OBV는 직전 고점 아래에서 횡보할 경우 보유 주식을 처분하는 분산 활동 예상
- 주가가 옆으로 횡보하고 있을 때 OBV선의 고점이 계속적으로 상승하면 향후 주가의 상승이 예상되고 OBV 선의 고점이 계속적으로 하락하면 향후 주가의 하락이 예상
3. OBV Midpoint 와의 차이
OBV(Midpoint)와 OBV차이는 계산에서 종가를 사용하느냐 중간값을 사용하느냐의 차이입니다
4. OBV Oscillator
지표는 OBV의 특정 일간의 평균과 OBV 간의 차이를 나타낸 값입니다.
VR(VolumeRatio)
1. VR (Volume Ratio) 수식
주가가 상승한 날의 거래량 합계를 주가가 하락한 날의 거래량 합계로 나눈 지표
- VR = {(상승일의 거래량합계 + 보합일의 거래량절반) / (하락일의 거래량합계 + 보합일의 거래량절반)} x100
2. VR (Volume Ratio) 해석
- 상승한 날의 거래량이 하락한 날의 거래량에 비하여 많기 마련이기에 정상적인 상황이라면 VR은 150%
- VR이 300%를 넘어서면(상승한 날의 거래량이 하락한 날의 거래량의 3배) 시장은 과열국면
- 75% 이하에서는 시장이 과매도 국면으로 해석
AD (Accumulation / Distribution )
지금까지 정리한 OBV와 VR은 대표적인 거래량 관련 지표이지만 상승과 하락의 기준이 전일대비라는 점에서 뭔가 보완이 필요합니다. 왜냐하면 전일보다 상승하였지만 오늘 시가대비 종가가 하락인 것은 사실 매도량의 의미로 봐야 하지 않을까 하는 부분입니다.
그런 점에서 당일의 시가 종가, 고가 저가에 대한 의미를 더욱 중요하게 반영한 지표가 AD 지표입니다.
하지만 AD의 경우도 전일대비 당일 갭분은 고려되지 않아 좀 아쉬운 부분이 있습니다.
1. AD (Accumulation / Distribution) 계산식
- AD = 전일 AD + {(당일종가 - 당일시가) / (당일고가-당일저가) x 당일거래량 }
2. AD (Accumulation / Distribution) 해석
OBV와 마찬가지로 주로 다이버전스를 활용하여 매매에 활용합니다
- 주가가 계속 하락하고 있지만 AD는 직전 저점 수준 이하로 떨어지지 않고 횡보를 할 경우 매집 활동 예상
- 주가가 계속 상승하고 있지만 AD는 직전 고점 아래에서 횡보할 경우 보유 주식을 처분하는 분산 활동 예상
- 주가가 옆으로 횡보하고 있을 때 AD선의 고점이 계속적으로 상승하면 향후 주가의 상승이 예상되고 AD 선의 고점이 계속적으로 하락하면 향후 주가의 하락 예상
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